Что следует знать о волатильности валюты и какие самые волатильные валютные пары существуют

Что следует знать о волатильности валюты и какие самые волатильные валютные пары существуют

Что следует знать о волатильности валюты и какие самые волатильные валютные пары существуют
0
54 просмотров
31 июля 2019

Не все трейдеры всерьез задумываются над таким важным инструментом торговли на фондовом рынке, как волатильность валюты.

Его значение недооценено, а между тем волатильность предоставляет возможность определить склонность цены к изменениям и расстояние, на которое цена способна вырасти или упасть за день, неделю, иной период времени.

Что такое волатильность валюты?

Начнем с описания, что такое волатильность валютного рынка. Термин переводится с английского языка в буквальном смысле как склонность к изменчивости.

Понятие причисляют к статистическим показателям, т.е. оно определяется путем осуществления точных математических расчетов и на основе наблюдений за той или иной валютной парой. Поэтому трейдера интересует и направление движения, и скорость изменения стоимости.

Чем выше волатильность валюты, тем больше возможностей присутствует у человека для заработка на Форекс, так как самую большую прибыль получают именно на существенной разнице цен. К примеру, после факта приобретения актив поднялся на 300 пунктов за сутки, в иной день – только на 100 пунктов. Выходит, что в первом варианте инвестор заработал в 3 раза больше, нежели во втором.

В большинстве случаев волатильность измеряется в пунктах, которые актив преодолевает за определенный временной промежуток. К примеру, пара EUR/USD преодолела за 60 минут 100 пунктов.

Показатель считается большим, так как предоставляет владельцу валюты хорошие возможности для заработка на ее перепродаже. Если же пара USD/CAD за то же время прошла лишь 10 пунктов, заработать в данной ситуации получится в 10 раз меньше.

Становится понятным: изменчивость курса валюты характеризуется относительностью, ведь в разные временные моменты одна и та же валютная пара может иметь совершенно разную цену. По этой причине каждый трейдер должен научиться адекватно прогнозировать движение графика в конкретную дату, для чего важно уметь выявлять волатильность, понимая основные факторы, влияющие на нее.

От чего зависит волатильность валютных пар?

Сразу несколько факторов, имеющих прямую или косвенную связь с состоянием экономики страны в целом, оказывают существенное влияние на изменение стоимости валютной пары.

Приведем конкретный пример:

  1. Новости, касающиеся экономики и политики государства. Позитивные вести способны спровоцировать краткосрочный рост валюты, а негативные – вызвать ее падение.
  2. Уровень процентной ставки Центрального банка. Ее изменение напрямую повлияет на уровень цен, спровоцировав усиление или ослабление инфляции, поэтому и активы начнут подниматься или падать в цене. Т.е. их волатильность возрастет.
  3. Ликвидность валюты. Если валюту легко продать на рынке, ее курс может подвергнуться колебаниям из-за нестабильной ситуации в экономике или политике.
  4. Кросс-курсы. Термин используется для обозначения пар, в которых отсутствует доллар USD.

На заметку! Помимо этого, существуют валютные пары, мало зависящие от новостных ресурсов, уровня процентной ставки в США или Евросоюзе. К примеру, биткоин, иной вид криптовалют в процессе майнинга.

Как использовать волатильность на рынке Форекс?

Современный трейдер лишен необходимости вникать абсолютно во все тонкости фундаментального анализа фондового рынка, поскольку:

  • многие данные изначально закладываются в стоимость валюты, т.е. останется только следить за изменением графика;
  • показания технических индикаторов позволяют человеку довольно точно прогнозировать динамику цен в краткосрочной перспективе;
  • присутствует ежедневная возможность узнавать наиболее важные экономические или политические новости из большого числа ресурсов: интернет, газеты, журналы, телевидение.

Делать самостоятельные прогнозы несложно, если ежедневно стараться быть в курсе новостных событий в стране и мире в целом. Приведу пример. Показатели безработицы в Германии упали ниже ожидаемого рынком уровня, поэтому можно предположить, что евро стремительно вырастет в цене, относительно иных валют.

Ольга Токарева, трейдер

Использовать степень изменчивости стоимости валют в биржевой торговле можно при условии наличия не только хороших знаний о самых волатильных валютных парах на Форекс, но и умении прогнозировать движения курса в ближайший период.

К примеру, пара EUR/USD характеризуется высокой волатильностью, и неопределенность движения ее графика также велика. По этой причине изменение курса подвержено влиянию сразу нескольких факторов. В подобной ситуации стоит осуществлять исключительно краткосрочные прогнозы в пределах 1 суток. Открывать позиции на 7 или 30 дней чрезмерно более рискованно.

Таким образом, трейдер заинтересован в наличии следующей информации:

  • рейтинг наиболее волатильных валютных пар;
  • рейтинг наиболее предсказуемых валют;
  • понимание методики осуществления правильных прогнозов на основе средств технического и фундаментального анализа.

Основное требование сводят к тому, чтобы трейдинг велся только с парами, поддающимися прогнозу, но в то же время достаточно сильно меняющимися по цене в течение одних суток. Не менее 50 пунктов изменения. Совершение правильных прогнозов станет реальным, если внимательно изучать новости, разбираться в индикаторах, фигурах свечного анализа, иных инструментах на Форекс.

Можно осуществить тестирования выбранной стратегии на демо-счете, что позволит определить степень ее успешности. Тогда трейдер может перейти к торговле на реальные деньги, соблюдая при этом основные правила риск-менеджмента.

Высоко волатильные основные пары Форекс

Каждый трейдер может понести убытки в виде потери депозитов на электронных кошельках, спровоцированной рядом причин. Не допустить подобного поможет тщательный анализ собственной торговой стратегии на Форекс.

Одна из наиболее частых причин убытков – выбор неподходящей трейдеру валютной пары. Заменить убыточную пару, дабы устранить риски, можно только при тщательном изучении особенностей торгуемого инструмента.

Низко волатильные основные пары Форекс

Низко волатильной называют стабильно движущуюся при стандартных условиях валютную пару. Они актуальны при заключении долгосрочных сделок, так как колебания курса инструмента с низкой волатильностью нетрудно предугадать.

Приведем пример самых предсказуемых, то есть, низко волатильных пар на Форекс:

  1. EUR/CHF ‒ евро/швейцарский франк. Движение отличается спокойностью, нет резких перепадов курсов, что предоставляет трейдеру возможность держать обстановку под постоянным контролем. Отличный вариант для малоопытных торговцев, позволяющий получить первый доход. Спокойствие валютной пары объясняется тем, что обе они европейские. Еврозона является главным торговым партнером Швейцарии, по этой причине стране важен курс франка по отношению к евро. Чтобы контролировать курс пары важно следить за новостями еврозоны и Европейского Центробанка.
  2. EUR/GBR ‒ евро/британский фунт. Отличается стабильностью движения: если оно и осуществляется, то всего на несколько пунктов. Однако стоит отметить высокую цену пункта данного инструмента, что делает даже самое минимальное изменение весьма влиятельным на депозит. Больше всего изменение котировки пары провоцируют изменения цен на энергоносители, изменение процентных ставок ЦБ, объем товарооборота, рост показателей безработицы.

Волатильность валют в период торговых сессий

Торговыми сессиями называют временные отрезки, в которых банковские структуры осуществляют активную торговлю валютами. Форекс работает круглые сутки без ограничений.

Вечер в одной из точек мира сопровождается закрытием торговли, но в другой точке мира в это время наступает утро, поэтому местный валютный рынок начинает свою работу.

Рассмотрим примеры влияния торговых сессий на валятивность:

  1. Азиатская. На протяжении этого времени практически не происходят важные экономические события, потому рынок характеризуется относительной стабильностью. Исключение ‒ валютные пары с японской иеной, показывающие хороший тренд ввиду колебаний курса.
  2. Европейская. После открытия Лондонской сессии выходит очень много новостей, оказывающих существенное влияние на евро. Ввиду высокой деловой активности в Лондоне, Париже, Берлине можно наблюдать высокую волатильность европейских валют.
  3. Американская. В начале сессии наблюдается публикация важных экономических новостей, связанных с американским долларом. Поэтому в это время растет волатильность валютных пар, напрямую несвязанных с долларом, но имеющих некоторую зависимость от него.

На заметку! Трейдер может воспользоваться помощью такой программы как калькулятор волатильности, дабы определить, насколько выгодной будет торговля валютной парой в конкретном периоде времени.

Таблица самых волатильных валютных пар на Форексе

Самые волатильные пары позволяют заработать наиболее высокую прибыль в краткосрочном периоде времени. Но при работе с такой валютой важно помнить, высоких рисках и издержках на комиссию, характерных такой торговле. Если трейдер поставил перед собой четкую цель, останется только предпочесть актуальный торговый инструмент.

Обратите внимание на таблицу с волатильными парами и выберите актуальный вариант для торговли.

Пара Пункты %
BTC/USD 8 059,24 9,14
USD/RUB 7 196,23 1,27
BTC/EUR 6 609,22 9,58
USD/MXN 1 922,82 1,03
USD/ZAR 1 582,32 1.31
XAU/USD 1 478,26 1,11

Итоги: вы поняли, насколько важно удалить внимание волатильности валютной пары?

Знания о волативности валютной пары позволяет определить наиболее рациональную стратегию ведения торговых операций на Форексе. Это залог успеха и отсутствия финансовых потерь в будущем.

Автор статьи
Конотопский Леонид
Финансы - это просто.
Написано статей
44
Комментировать
0
54 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

;) :| :x :twisted: :sad: :roll: :oops: :o :mrgreen: :idea: :evil: :cry: :cool: :arrow: :P :D :???: :?: :-) :!: 8O

Это интересно

Тонкости структуры финансовой системы США Мировая экономика
0 комментариев

Возможен дефолт рубля в ближайшие годы? Мировая экономика
0 комментариев